商業銀行は四半期ごとにリスク圧力テストを実施しなければならない。

中国銀監会は12日、「商業銀行流動性リスク管理弁法（試行）」（以下「弁法」という）について公開的に意見を求めた。商業銀行に流動性リスク圧力テスト制度を確立してもらい、少なくとも四半期ごとに通常の圧力テストを行い、銀行の圧力事件に耐える能力を分析する。市場の激しい変動などが発生した場合、圧力試験の頻度を大きくしなければならない。同時に、「弁法」はバーゼル委員会の「計量基準」の流動性カバー率、純安定を導入しました。資金比率は、商業銀行の流動性カバー率と純安定資金比率が100%を下回らないことを要求する。

「弁法」は、商業銀行は毎年4月末までに銀行監会に年度流動性リスク管理報告書を提出しなければならないと要求しています。耐えられる流動性リスクレベル、流動性リスク管理策略、主要政策と流れ、内部モニタリング指標と限度額、緊急時計画及び訓練状況などの主要内容を含む。

『弁法』では、商業銀行流動性リスク管理指標は流動性カバー率、純安定資金比率、預金比率と流動性比率を含む。このうち、流動性カバー率は、商業銀行が設定された厳しい流動性圧力シナリオにおいて、十分な現金化障害のない良質な流動性資産を維持し、これらの資産を現金化することによって、将来の30日間の流動性需要を満たすことができるようにすることを目的としている。流動性カバー率の数値は良質流動性資産の備蓄量と今後30日間の現金純流出量の比率に等しい。今後30日の現金純流出量とは、設定された圧力シナリオの下で、今後30日の予想キャッシュフローの総量から予想されるキャッシュフローの総量を差し引くことである。

純安定資金の比率は安定資金と必要な安定資金の比率である。利用可能な安定資金とは、継続的な圧力の下で、1年間で安定した資金源となる権益類と負債類の資金を確保できるというものです。必要な安定資金は、商業銀行の各種資産または表外リスク暴露項目と対応する安定資金需要係数の積の和に等しく、安定資金需要係数とは、各種資産または表外リスク露出項目の安定資金によるサポートが必要な価値の比率をいう。

「弁法」は2012年1月1日から実施する予定です。商業銀行は2013年末までに流動性カバー率の監督基準を達成し、2016年末までに純安定資金比率の監督管理基準を達成しなければならない。「弁法」は中国国内に設立されたすべての中国外資商業銀行に適用されます。政策銀行、農村協力銀行、村鎮銀行、外国銀行支店、都市信用社、農村信用社などの他の銀行業金融機関は「弁法」を参照して執行する。

銀監会の関連責任者によると、近年、金融革新と金融市場の急速な発展に伴い、商業銀行の流動性リスク管理はより大きな課題に直面しており、監督管理当局は商業銀行の流動性リスクを効果的に監督することが困難になっている。今回の国際金融危機において、多くの銀行は資本水準が十分であるにもかかわらず、流動性を喪失して苦境に陥っている。主な原因は流動性リスク管理システムに明らかな欠陥があり、着実な流動性リスク管理原則を効果的に実施できなかったことである。今回の金融危機は市場の流動性状況が急速に逆転し、流動性の萎縮状況が長く続く可能性があることを反映している。したがって、商業銀行を強化します。流動性リスクの管理と監督は、銀行システムと金融市場の安全を維持し、着実に実行する上で、重要な意義がある。